时间序列与面板数据

上节小结

概率与统计综述
最小二乘法的参数估计
OLS的估计：stata练习
有向无环图

确定变量，哪些变量是需要控制的，哪些变量不能控制？

本讲内容

时间序列的stata操作
面板数据及stata操作

时间序列小结

面板数据介绍

面板数据个体不可观察因素的混杂导致的内生性

最后，存在一些特定指标的不随时间变化的变量Xi。注意，它不会随着时间的变化，与ui一样，但是它是可以观察到的。

更好的是，即使当 的去均值变量的回归也是一致的，因为变量去均值消除了未观察到的效应。让我们现在来看看：

去中心化处理可以去除这类内生性

未被观察到的异质性去了哪里？！当我们采取数据去均值处理时，它被删除了。正如我们所说的，包括个人固定效果这次会自动去均值，这样你就不必自己去手动操作了

面板数据与时间与截面混合数据

1、面板数据由于混合数据的OLS回归

2、但是如果短面板（时间序列过短）将导致面板回归实效，怎么办？

3、采用控制个体的混合回归可以很大程度上削除个体效应造成的内生性。

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各组汇报时间