工具变量法

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工具变量法

给我一个支点，我就可以撬动地球。
给我一个工具变量，我就可以证明任何因果关系。

工具变量几乎是最重要的因果分析工具，没有之一。

2、工具变量的选取
只与方程中的解释变量相关，而与方程中的误差项无关，

(1)工具变量Z必须为外生变量,即

(2)工具变量Z必须与内生自变量X高度相关，即

总结为:与扰动项无关，与内生变量相关，能够替代或者表达原内生变量的信息，
工具变量IV应该尽量是外生的(如历史/自然/气候/地理之类)，它应该在理论上对被解释变量(以下称Y)没有直接影响，但应该通过影响被工具的变量(以下称X)而间接影响被解释变量Y。

例子：

1、移民病死率与制度；
2、双胞胎与基因

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工具变量回归

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IV练习

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